幅值组合统计详解

设计目标

从自身历史数据中寻找涨跌幅出现的组合规律。

原理

  • 股市的历史会不断重演,但不是简单的重复。
  • 把股票涨跌幅看作是自然语言中的符号串,则对股票下一交易日涨跌幅的预测类似于对符号串中下一符号的预测。
  • 股票自身的所有历史数据进行统计,计算不同涨跌幅组合出现的概率。
  • 根据近几个交易日的涨跌幅,预测输出下一交易日可能的涨跌幅及概率。

实例

  • 幅值组合统计根据前n-1交易日出现的近似涨跌幅,统计下一交易日D0可能的涨跌幅及概率。
  • 图和表是对应的。图中不同涨跌幅位置的圆圈越大,代表该涨跌幅值出现的概率越高。
  • 表中D4,D3,D2,D1分别代表该股票近四个交易日的近似涨跌幅;D0代表下一交易日可能的近似涨跌幅。
  • 总次数:代表前n-1个交易日涨跌幅组合出现的次数;
    出现次数: 代表在前n-1个交易日涨跌幅组合前提下,D0涨跌幅出现的次数;
    次数占比:100*出现次数/总次数%。
  • 1元模型中D0代表历史每天的近似涨跌幅。次数占比值越大,说明该股票越活跃。
  • 如果n元统计(n=2,3,4,5)未显示,说明统计频率太低或者尚未出现该种涨跌幅组合。
  • 数据仅供参考,注意投资风险!

  • 不同股票间对幅值组合的统计与关联进行综合评分排序的结果见:“统计分析”的“幅值组合排序”。

股市有风险,入市需谨慎!

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