股票挖掘: 股票之间涨跌的延时联动关系


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股票的涨跌有它的内在规律,其中一条规律就是:联动关系。当某种或某只股票有所“行动”时,那些和它“关系”密切的股票,也会相应地做出反应,从而产生一系列变动。这种联动关系比起炒作消息要可靠得多,也易于把握。

全球股市存在一定的联动性,这是不争的事实。例如美国股市的涨跌往往会影响欧洲、亚洲及全球股市,但是这一联动性并不能帮助我们在股市盈利,因为我们操作股票还是要落实到具体的个股身上。

在股市中,我们也经常看到不同个股同时涨跌的情况,这里面有很多原因,比如众多个股决定指数,但从反身性角度,指数又反过来影响个股;同一板块同一集团的蝴蝶效应等,但这种同时涨跌的联动对我们股票实际操作的指导意义也不是很大。

因此,我们关注具有一定时间间隔的联动,比如A股票上涨或下跌了,在时间间隔1天或2天后,B股票与其的联动关系。这样所获得的规则才有助于实际的操作。我们简称这种有时间间隔的联动为延时联动,而相应的涨跌联动规则称为股票延时联动规则。

目前中国A股有超过3500只的股票,这些股票两两之间是否有时态联动关系呢?

StockTobe.com 股票大数据挖掘平台通过海量的计算,为你挖掘找出个股之间可能的延时联动规则。

平台定义三种时间间隔:1日间隔、2日间隔和3日间隔,这样总共的统计组合关系大概有350035003。如下图所示,对于任意两两组合的股票,对其所有的历史数据进行深度统计,挖掘如下高可信模式:

为简化计算规模,规则里定义大涨是指涨幅超过2%,大跌是指跌幅超过-2%。

涨跌联动原理

平台每周进行规则库更新。而每日收盘后,结合规则库输出当日适用的延时联动涨跌规则。需要注意的是:对于某个交易日的某只股票,并不一定会生成联动涨跌规则,因为触发规则的条件不一定成立。

输出的规则形式为:

有八种可能的规则类型:

  1. 大涨→B大涨;
  2. A大跌→B大涨;
  3. A大涨→B大跌;
  4. A大跌→B大跌;
  5. A大涨→B不会大涨;
  6. A大跌→B不会大涨;
  7. A大涨→B不会大跌;
  8. A大跌→B不会大跌;

其中,每种规则根据间隔时长k,有1日、2日和3日的延时联动统计。输出示例如下:

延时联动规则输出示例

以上图第一条规则为例,规则左边下方图形表示A股票在513个交易日中(A,B双方的共同交易日)出现105次的大涨,并且就在当日A股票大涨的情况出现了。规则右边下方图形表示在A股票的105次大涨中,有53次B股票在下一天也大涨了,也就是说B股票有50.48%的概率会大涨。

为方便参考,不同股票间根据规则发生概率进行排序的结果输出示例如下:

按概率大小排序输出规则

实战中,在选股时挑选后件是上涨的并且概率大的规则所对应的B股票;而对于已持有的股票,需要综合多条规则进行未来的涨跌判断,规则中概率值越大,越可信有用,请注意挑选,综合考虑。

另外,联动关系的应用最好再结合全景数据的分析,先大盘再板块后个股。

以上内容通过搜索个股并转至“规则统计F5”, 以及统计分析排序栏目查阅相关的图表。

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祝投资顺利。